Pellegrini melatih Madrid pada tahun 2009 hingga 2010. Ia ditunjuk sebagai pelatih usai menuai sukses bersama Villarreal. Kini, pelatih berusia 63 tahun sedang terikat kontrak dengan klub Tiongkok, Hebei CFFC.
"Saya akan senang untuk kembali ke Spanyol di momen yang tepat. Tidak ada pelatih yang tidak ingin melatih Barcelona, tapi untuk saat ini saya masih fokus di Tiongkok," tutur Pellegrini.
Berbanding terbalik dengan keinginannya untuk melatih Barcelona, Pellegrini mengaku tak tertarik untuk kembali menjadi pelatih di Madrid. Ia mengaku ingin meneruskan kebiasaan tidak pernah melatih di klub yang pernah ditinggalkannya.
"Saya tidak tertarik untuk melanjutkan karir dengan Real Madrid," tegas Pellegrini.
"Kembali tidak pernah ada dalam pikiran saya. Dari prespektif pribadi, saya mencoba untuk tidak pernah kembali ke klub yang sudah pernah saya latih. Saya suka pengalaman baru. Ini yang menjadi alasan saya pindah ke Tiongkok," tutup pelatih asal Chile ini.
